Para eliminar la funcionalidad de ordenamiento en un DataGridView, a continuación te muestro cómo es posible lograrlo:
//creamos un datagridview para el ejemplo, pero en tu caso es el DataGridView que ya creaste en tu formulario, el cual ya tiene columnas. DataGridView dgv= new DataGridView(); //recorremos todas sus columnas foreach (DataGridViewColumn Col in dgv.Columns) { Col.SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable; }